국내 상장주식을 시간외 대량매매(블록딜)로 매수하는 과정에서 불공정행위를 저지른 글로벌 헤지펀드 3곳이 금융당국으로부터 약 20억원의 과징금을 부과받았다.
21일 금융투자업계에 따르면, 금융위원회 산하 증권선물위원회는 전일(20일) 정례회의를 열고 블록딜 거래 과정에서 발생한 글로벌 헤지펀드 3개사의 주식 매매 행태에 대해 자본시장법상 부정거래 행위, 시장질서 교란 행위, 무차입 공매도 위반 사실이 있다고 판단하고 검찰 고발, 과징금 총 20억2,000만원 및 과태료 부과 조치 등을 의결했다.
증선위에 따르면, 글로벌 헤지펀드 A사는 2019년 10월 경 국내 상장사 주식의 블록딜 가격을 협상하는 과정에서 해당 주식 116억원의 매도 스왑 주문을 제출·체결했다.
증선위는 A사가 블록딜 가격을 유리하게 하기 위해 고의로 거래 합의 전에 주문을 제출했다고 봤으며, 이로 인한 부당이득을 약 32억원 수준으로 판단했다.
또 A사는 해당 블록딜 거래 정보가 공개되기 전에 주식을 매도하는 과정에서 무차입 공매도 주문을 제출했다.
증선위는 전화, 메신저, 채팅 등을 활용해 블록딜 거래를 합의한 것은 결제불이행 가능성이 있다고 볼 수 있어, 공매도 제한 위반으로 판단했다. 또 중요 정보 공개 전 부당이득을 취할 목적으로 한 무차입 공매도가 부정한 수단으로 인정되는 만큼 이를 부정거래 행위로 판단했다.
위반행위에 대한 증선위 판단 내용
증선위는 위 2가지 사실에 대해 자본시장법 위반 혐의가 인정된다고 봐 검찰 수사가 필요하다고 의결했다. 다만 무차입 공매도에 대해서는 형벌·과징금 제재가 도입되기 전의 위반 행위인 만큼 과태료 6000만원을 별도 부과 조치했다.
매수 가격이 정해진 이후에도 시장 교란성 매도 스왑 주문이 이어졌다. A사와 블록딜 매수자로 참여한 또 다른 글로벌 헤지펀드 B사, C사는 매수 가격이 정해진 상황에서 블록딜 정보가 공개되기 전에 해당 주식에 대해 1768억원 규모의 매도 스왑 주문을 제출·체결했다.
증선위는 블록딜 거래 정보가 시장 가격에 영향을 미치는 중요 정보인 만큼 이에 따라 정보 공개 전의 매매 행위는 시장질서 교란 행위에 해당한다고 판단, 총 20억2000만원의 과징금을 부과했다.
한편 금융당국은 글로벌 투자은행(IB)의 공매도 거래에 대한 집중 조사도 진행 중이다.
금융위 관계자는 “공매도 거래자들의 공매도를 악용한 불공정거래 개연성에 대해서도 면밀히 점검하는 한편, 적발시 신속하게 조사에 착수, 엄중히 조치할 예정”이라고 밝혔다.
