해외채권·대체투자는 각각 2.17%· 8.22% 수익률로 선방
국민연금 운용수익률이 올해 7월 말 현재 -4.69%로 나타났다. 한 달 전 수익률보다 3.31%p개선된 수치다.
29일 국민연금 기금운용본부 공시에 따르면 올해 7월 말 현재 국민연금기금 전체 수익률은 -4.69%로 잠정 집계됐다. 이는 전월 말 수익률(-8.00%)에 비해 3.31%p 상승한 수치다.
자산별로 살펴보면, 금액가중수익률 기준 국내주식 -15.39%, 해외주식 -7.53%, 국내채권 -3.45% 등의 순으로 하락폭이 컸다.
반면 대체투자와 해외채권은 8.22%, 2.17%의 수익률을 기록, 양호한 성적을 올렸다.
국내외 주식 자산군은 각국의 통화 긴축 기조와 이에 따른 경기둔화 우려, 러시아 전쟁 장기화 등 국내외 증시 불안 요인이 지속돼 운용수익률이 하락한 것으로 파악된다.
국내 주식시장인 코스피 수익률은 올해 들어 7월 말까지 -17.67%를 기록했다. 글로벌 주식시장(MSCI ACWI ex-Korea·달러 기준) 수익률은 같은 기간 -15.30%로 나타났다.
미국 통화정책 기조와 안전자산 선호에 의한 달러 강세가 지속돼 원·달러 환율은 올해 들어 7월 말까지 10.00% 상승했다.
국내외 채권 자산군은 미국 연방준비제도의 기준금리 인상 영향으로 가파른 금리 상승세를 보였다.
원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 압력과 통화 긴축 기조 지속에 대한 경계감으로 금리 상승세가 이어져 이로 인한 평가손실금액 증가로 수익률이 하락했다.
국고채 3년물은 올해 들어 121.1bp(1bp = 0.01%포인트) 상승했고 국고채 10년물은 105.6bp 올랐다. 미국채 10년물은 140.5bp 급등했다.
한편 대체투자자산의 수익률은 대부분 이자·배당수익, 원·달러 환율 상승으로 인한 외화환산이익으로 인한 것이다. 연도 말 기준 연 1회 공정가치 평가를 하므로 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치다.
