거래소, ‘시장대표선물 TWAP 고배율 지수’ 등 5종 발표

한국거래소가 다음달 4일부터 ‘KRX/S&P ESG 고배당 지수’와 ‘시장대표선물 TWAP 고배율 지수’ 4종 등 총 5종의 지수를 발표한다.

29일 거래소에 따르면 우선, ‘KRX/S&P ESG 고배당 지수’는 ESG 투자문화 확산을 위해 글로벌 지수사업자인 S&P DJI와 공동개발한 지수다. ESG(환경·사회·지배구조)와 고배당 우량주에 대한 투자수요를 동시에 충족할 수 있도록 설계됐다.

코스피200 지수 구성종목 가운데 재무와 ESG 스크리닝 요건을 충족하는 배당수익률 상위50개 종목으로 구성되며, BNK금융지수와 DB손해보험, GS건설, GS리테일, HD현대, POSCO홀딩스, LG화학 등이 포함된다.

KRX/S&P ESG 고배당 지수 VS 코스피200 연도별 수익률

단위: %

또, ‘시장대표선물 TWAP 고배율 지수’는 코스피200 및 코스닥150 선물지수의 일별수익률을 ±2배로 추종하는 파생전략지수 4종이다. TWAP형은 코스피200, 코스닥140 선물지수의 롤오버 비용을 시간가중평균가격으로 산출하는 지수로, 상장지수증권(ETN) 등 증권상품 운용 시 추적오차를 줄일 수 있도록 설계됐다.

다만 원지수가 등락을 반복함에 따라 누적 수익률은 원지수 대비 정확하게 ±2배를 추종하지 않는다는 점을 유의해야 한다.

고배율 지수 4종 개요 및 누적수익률(ʼ21년6월~ʼ22년9월)

한국거래소 관계자는 “신규지수는 ETN 등 금융상품에 활용돼 경기상황과 투자성향에 따른 다양한 투자수요를 충족할 수 있을 것”이라고 말했다.